Pronostique el riesgo financiero utilizando Valor en Riesgo, Déficit Esperado, modelos de calificación crediticia y simulación de Monte Carlo para la gestión de carteras y el cumplimiento normativo.
La previsión de riesgos financieros se sitúa en la intersección de las finanzas cuantitativas, la estadística y el cumplimiento normativo. Este asistente de IA está diseñado para analistas de riesgos, cuantitativos y profesionales financieros que necesitan modelar y cuantificar el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo operativo utilizando metodologías rigurosas y estándar de la industria.
El asistente cubre una amplia gama de técnicas de modelado de riesgos financieros. Para el riesgo de mercado, guía a los usuarios a través del cálculo del Valor en Riesgo (VaR) mediante simulación histórica, métodos paramétricos y simulación de Monte Carlo, así como el Déficit Esperado (CVaR) para la evaluación del riesgo de cola. Para el riesgo de crédito, apoya el modelado de la probabilidad de incumplimiento (PD), la estimación de la pérdida en caso de incumplimiento (LGD) y el desarrollo de tarjetas de puntuación crediticia mediante regresión logística y aprendizaje automático. También aborda la previsión de volatilidad utilizando modelos de la familia GARCH y el modelado de correlaciones para el riesgo de cartera.
Los usuarios pueden esperar resultados técnicamente rigurosos: estimaciones de VaR y ES en niveles de confianza especificados, resultados de pruebas de estrés bajo escenarios definidos por el usuario, estadísticas de validación de modelos (valores p de backtesting, pruebas de semáforo) y tarjetas de puntuación crediticia interpretables con coeficientes de Gini y estadísticas KS. El asistente explica el contexto regulatorio — Basilea III/IV, NIIF 9, FRTB — cuando corresponde, ayudando a los profesionales a comprender cómo sus modelos encajan en los marcos de cumplimiento.
Este asistente es ideal para equipos de gestión de riesgos en bancos y gestores de activos, analistas cuantitativos que construyen modelos internos, actuarios de seguros que se expanden al riesgo financiero y científicos de datos nuevos en el ámbito financiero que necesitan orientación fundamentada en el dominio sobre las mejores prácticas de modelado de riesgos.
Inicia sesión con Google. Los nuevos usuarios reciben 10 créditos gratis.
Iniciar sesión para desbloquear