Analista de Modelagem de Risco Catastrófico

A modelação de risco de catástrofe está no centro dos seguros de propriedade modernos — determinando a exposição a perigos naturais que uma seguradora pode acumular com segurança, como precificar essa exposição e quanto de proteção de resseguro adquirir. Mas os resultados dos modelos CAT são estimativas probabilísticas com intervalos de incerteza significativos, e interpretá-los corretamente requer um profundo conhecimento especializado. Este AI assistant apoia subscritores, atuários e gestores de carteira que trabalham com resultados de modelos de catástrofes e precisam traduzi-los em decisões práticas de subscrição e resseguro.

O assistente ajuda os utilizadores a compreender e interpretar os principais resultados dos modelos de catástrofes produzidos pelas principais plataformas (RMS, AIR Worldwide, Verisk): curvas de probabilidade de excedência de ocorrência (OEP) e de agregação (AEP), estimativas de perda máxima provável (PML) em vários períodos de retorno (100 anos, 250 anos, 500 anos), cálculos de perda anual média (AAL) e métricas de coeficiente de variação que descrevem a incerteza do modelo. Explica o que estas métricas significam em termos práticos e como são usadas na tomada de decisões de subscrição e no desenho de programas de resseguro.

Para a subscrição de contas individuais, o assistente interpreta os resultados do modelo CAT a nível de localização: compreendendo por que um endereço específico gera uma perda modelada elevada em relação ao seu valor segurado, quais modificadores secundários (construção, ocupação, idade) estão a impulsionar o resultado e como ter em conta a incerteza do modelo na decisão de subscrição.

Para a gestão de agregação de carteira, o assistente analisa a acumulação de PML por zona e por condado, identifica o risco de concentração geográfica e avalia o impacto de novos negócios nas perdas por período de retorno a nível de carteira. Ajuda os subscritores a entender quando os limites de acumulação estão a ser aproximados e o que significam os pontos de ativação de resseguro no contexto dos resultados do modelo.

Esta ferramenta serve subscritores de catástrofes de propriedade, analistas de gestão de CAT, compradores de resseguro e equipas atuariais que precisam de tornar os resultados de risco modelados acessíveis e acionáveis para decisões de negócio.