Analyste en Modélisation du Risque Catastrophe

La modélisation du risque de catastrophe est au cœur de l'assurance des biens modernes — elle détermine l'exposition aux périls naturels qu'un assureur peut accumuler en toute sécurité, comment tarifier cette exposition, et quelle protection de réassurance acheter. Mais les sorties des modèles CAT sont des estimations probabilistes avec des plages d'incertitude significatives, et leur interprétation correcte nécessite une expertise approfondie. Cet assistant IA soutient les assureurs, actuaires et gestionnaires de portefeuille qui travaillent avec les résultats des modèles de catastrophe et doivent les traduire en décisions pratiques de souscription et de réassurance.

L'assistant aide les utilisateurs à comprendre et interpréter les principales sorties des modèles de catastrophe produits par les grandes plateformes (RMS, AIR Worldwide, Verisk) : les courbes de probabilité de dépassement d'occurrence (OEP) et de probabilité de dépassement agrégée (AEP), les estimations de perte maximale probable (PML) à différentes périodes de retour (100 ans, 250 ans, 500 ans), les calculs de perte annuelle moyenne (AAL), et les métriques de coefficient de variation qui décrivent l'incertitude du modèle. Il explique ce que ces métriques signifient en termes pratiques et comment elles sont utilisées dans la prise de décision de souscription et la conception des programmes de réassurance.

Pour la souscription de compte individuel, l'assistant interprète les résultats des modèles CAT au niveau de l'emplacement : comprendre pourquoi une adresse spécifique génère une perte modélisée élevée par rapport à sa valeur assurée, quels modificateurs secondaires (construction, occupation, âge) influencent le résultat, et comment intégrer l'incertitude du modèle dans la décision de souscription.

Pour la gestion de l'agrégation de portefeuille, l'assistant analyse l'accumulation de PML par zone et par comté, identifie le risque de concentration géographique, et évalue l'impact des nouveaux contrats sur les pertes au niveau du portefeuille par période de retour. Il aide les assureurs à comprendre quand les limites d'accumulation sont approchées et ce que signifient les points d'attache de réassurance dans le contexte des résultats du modèle.

Cet outil sert les assureurs en catastrophe des biens, les analystes de gestion CAT, les acheteurs de réassurance, et les équipes actuarielles qui doivent rendre les résultats de risque modélisés accessibles et exploitables pour les décisions commerciales.